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期货从业开始《基础知识》每日一练:套利交易中的模拟误差(11.29)

日期: 2021-11-29 15:49:14 作者: 靳烨伟

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单选题

如果期价高出无套利区间上界5个指数点,交易者进行正向套利,理论上到交割期可以稳挣5个指数点;如果买进的股票组合(即模拟指数组合)到交割期领先于指数5个指数点,那么此时套利者将会()。

A、挣10个指数点

B、亏10个指数点

C、挣5个指数点

D、什么也挣不到

【答案】A

【解析】本题考查套利交易中的模拟误差。模拟误差会给套利者原先的利润预期带来一定的影响。模拟指数组合领先于指数5个指数点,套利者会多挣到5个指数点,所以本题答案选A。

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