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2024年期货从业考试《期货投资分析》模拟试题讲解

日期: 2024-06-12 11:41:27 作者: 靳烨伟

在备考过程中很多小知识点在学习中很容易忽略,但是当你做了大量的题目时,总会覆盖到这方面的。刷题可以帮助你复习,帮助你排除一些知识盲区。

1、企业在建立虚拟库存时,由于期货市场采用的是保证金交易机制,通常只收取交易总额的()的保证金。【单选题】

A.10%-15%

B.5%-10%

C.3%-5%

D.5%-15%

正确答案:D

答案解析:期货交易实行保证金制度,通常收取交易总额的5%-15%的保证金。选项D正确。

2、下图是资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线,其中阴影部分表示()。【客观案例题】

A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-α%

B.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是α%

C.资产组合价值变化超过-VaR的概率是α%

D.资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-α%

正确答案:A、C

答案解析:钟形曲线是资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线,阴影部分的意思表示资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-α%。选项AC正确。

3、远期或期货定价的理论主要包括()。【多选题】

A.无套利定价理论

B.二叉树定价理论

C.持有成本理论

D.B-S-M定价理论

正确答案:A、C

答案解析:远期或期货定价的理论主要包括无套利定价理论和持有成本理论。选项AC正确。

4、则该国债价格为()。【客观案例题】

A.98.72

B.99.35

C.101.23

D.100.56

正确答案:B

答案解析:全价=净价+应计利息,国债面值100元,息票率为6%,半年付息一次,则每次付息100×6%×6/12=3元;上次付息为60天前,下次付息为122天后,则应计利息=60/(60+122)×3;则该国债的价格为:。选项B正确。

5、该投资者买入1手6个月到期的沪深股指期货合约,买入价3200.0点,同期沪深300指数点位为3300.0点,到期时沪深300指数收盘价为3500.0点,当天股指期货交割结算价3498.50点。与按指数构成比例来配置同样市值的成分股相比,该投资者的超额收益约为()。(不考虑手续费等交易费用)【客观案例题】

A.12万元

B.9万元

C.6万元

D.3万元

正确答案:D

答案解析:该投资者的超额收益为:[ (3498.50-3200.0)- (3500.0-3300.0)]×300=98.5×300=29550元≈3万元。选项D正确。

6、当前股票指数为2000点,3个月到期的欧式看涨股指期权的执行价为2200点(每点50元),年波动率为30%,年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下。该欧式期权的价值为()元。【客观案例题】

A.2911.9

B.2918.1

C.2917.9

D.2917.2

正确答案:B

答案解析:根据股指期权定价公式有:C=(1999.9×0.3225-2200×0.985×0.2707)×50≈2918.1(元)。

7、在模型的测试参数设置中,测试结果对未来市场适用性的决定性要素是()。【多选题】

A.测试品种的流动性

B.测试的品种数量

C.测试的时间跨度

D.交易成本费率设置

正确答案:B、C、D

答案解析:模型测试结果对未来市场的适用性决定性要素是:(1)测试的品种数量;(2)测试的时间跨度;(3)交易成本费率设置。

8、汇率联动期权结构中的金融衍生品为双货币期权,包括()。【多选题】

A.数量调整期权

B.价差期权

C.复核期权

D.交换期权

正确答案:A、C

答案解析:汇率联动期权结构中的金融衍生品为双货币期权,即产品收益结算所用货币不同于标的资产计价所用货币的期权。包括数量调整期权和复核期权。选项AC正确。

9、检验时间序列的平稳性方法通常采用White检验。()【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:检验时间序列的平稳性方法通常采用单位根检验,常用的单位根检验方法有DF检验和ADF检验。

10、大宗商品的套期保值策略设计主要包括()等。【多选题】

A.保值工具

B.额度

C.交易方向

D.进出场时机

正确答案:A、B、C、D

答案解析:套期保值策略设计主要包括保值工具、额度、进出场时机和交易方向等。选项ABCD正确。

以上就是小编整理的一些练习题,小伙伴要多多练习同时不要抱着侥幸心理,也不要给自己太大的压力,相信只要踏踏实实的复习就一定能通过。祝大家能够顺利通过考试!

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